ICE FX 2.0

Всем доброго времени суток.

Скама и реинкарнации не будет, не пугайтесь))

Но, в течение 2017г и первой половины 2018г ожидается ряд крупных изменений сразу по нескольким аспектам работы Компании, поэтому, ко второму полугодию 2018 года ICE FX действительно будет совсем другим.

Помимо масштабных изменений сайта и функционала, меняется ряд условий работы с Компанией (в 90% — в сторону улучшения и появления новых возможностей), в особенности, касаемо условий инвестирования (недавно имело место снижение Pfee до 15% и комиссии до 10$, но это не конец).

Большинство, описываемых ниже изменений, вступит в силу с релизом нового сайта (ноябрь-декабрь), остальные — в течение ближайших месяцев после него.

Теперь обо всем по порядку:

I. Юридические и организационные аспекты

1. Смена юрисдикции. Лабуан.
Как и говорилось ранее, мы переходим в юрисдикцию Лабуан. Переход завершится, ориентировочно, 1 сентября.
Лабуан имеет ряд преимуществ над Вануату: он считается «белым» офшором, и с компаниями из Лабуана сотрудничает значительно большее количество торговых и платежных контрагентов, что, в свою очередь, приведет к снижению торговых издержек, и расширению линейки способов пополнения-снятия средств на/из счета в Компании.

2. Аудит
В зависимости от того, когда будет осуществлен полный переход на Лабуан, будет определено время проведения первого аудита: либо 3-й квартал 2017 года, либо полный 2017 год. Хотя лично я, с учетом того, что получение аудиторского заключения занимает несколько месяцев, не вижу смысла делать его поквартально. Но, раз обещали, постараемся.

II. Пополнение и снятие средств

1. Новые способы пополнения-снятия.
Как говорилось выше, Лабуан «развязывает» нам руки, в сотрудничестве с большим количеством платежных контрагентов, что даст возможность увеличения количества способов пополнения-снятия средств и снижения издержек на транзакции.
Вероятно, появится возможность выводить средства на банковские карты сверх лимита пополнения (выводить прибыль), PayPal (через агрегатор) и некоторые другие способы.
Также, подключение большего кол-ва платежных контрагентов даст нам возможность иметь резервные варианты для проведения транзакций, в случае проблем со стороны какого-либо процессинга. Следовательно, уменьшится кол-во проблем в данном направлении.

2. Моментальное снятие.
По некоторым направлениям будет доступно моментальное снятие лимитированного (в сутки) объема средств.
Для привилегированных категорий клиентов лимиты будут выше.

3. Заменяемость способов пополнения-снятия.
Для некоторых способов пополнения снятия будет доступна возможность вывода средств, не заведенных через эту систему (в случае, если в системе требуется полная верификация личности). В первую очередь будет доступен вывод средств, введенных любым способом, посредством SWIFT и Epayments.
Для привилегированных категорий клиентов направлений взаимозаменяемости способов будет больше.

III. Привилегированные клиентские статусы

Помимо уже существующего VIP-статуса, появится еще 3: Premium, Loyal, Loyal+.

Статус Premium является «улучшенным» вариантом VIP-статуса, требующим депозита в 250к USD (на время акции — 150к USD)

Статусы Loyal и Loyal+ имеют иную логику получения: данные статусы клиент получает за определенный период сотрудничества с Компанией (вне зависимости от размера депозита).

Линейка привилегий несколько расширится: в частности, для большинства статусов будет доступно инвестирование в большинство УС, состоящих в Индексах, по льготной оферте (меньше вознаграждение с прибыли), заменяемость способов пополнения-снятия средств, возможность запроса демонстрации средств Компании у платежных и торговых контрагентов (аналогично запросу демонстрации подтверждения хеджирования позиций) и некоторые другие.

IV. Миграция

Отдельным направлением маркетинга является создание условий облегченного перехода из других компаний для клиентов и партнеров.
Существующая на данный момент программа «компенсация издержек за переход» будет значительно расширена, в частности, появится:

• льготное получение привилегированных статусов для переходящих клиентов;
• получение рибейта с уплаченной комиссии, в том числе и для инвесторов;
• получение дополнительного реферального вознаграждения для партнеров, содействующих переходу их рефералов из других компаний.

V. Торговля в Компании

1. Улучшение торговых условий.
Как говорилось выше, переход в Лабуан предоставляет возможность подключения большего количества торговых контрагентов, что скажется на торговых условиях в лучшую сторону.
Ориентировочно, снижение спредов составит порядка 15-30% от текущих значений.
Также, появится возможность выбирать контрагентов с лучшими прочими параметрами исполнения (проскальзывания, скорость исполнения и т.п.)

2. УС-ECN
Появится возможность создавать управляемые счета типа ECN-.

3. Глубина рынка для STP- и ECN- счетов
Появится функционал «стакана» для обоих типов счетов.

4. TradeBox
Функционал, позволяющий видеть значения средних спредов за выбранный период времени по всем инструментам и типам счетов.
Дополнительными опциями будет: возможность исключать периоды новостей, открытия рынка и т.п.

VI. Инвестиции в Компании

1. Комиссия для УС 8$.
Комиссия будет снижена до 8$ для всех УС, что позволит увеличить прибыль как для управляющих, так и для инвесторов. В совокупности со снижением спредов, увеличение прибыли должно быть ощутимым. Вообще, торговые издержки влияют на прибыль намного сильнее, чем кажется на первый взгляд. Например, за 2016г., iComposite*6 заработал бы порядка 90% (против имевших место 60%) при работе управляющих с издержками, которые прогнозируются после снижения спредов и комиссии до 8$.

2. Торговый период для УС кратный месяцу. И 3 месяца для УС, входящих в Индексы.
Расхождение прибылей инвестора и счета (общей) растет во времени и зависит от размера вознаграждения с прибыли и частоты отчисления вознаграждения (длины ТП). Чем меньше вознаграждение с прибыли и длиннее ТП, тем расхождение ниже, и как следствие, прибыль инвестора выше.
Расчеты показывают, что при отчислении вознаграждения прибыли с частотой 1 раз в месяц и чаще, и уровня отчисления вознаграждения 30% и выше, инвестирование практически теряет смысл, так как при попадании в просадку, близкую к максимальной, инвестор с высокой вероятностью окажется в убытке, даже если счет в этот момент в прибыли.

Некоторое время назад, мы договорились с управляющими о снижении размера вознаграждения с прибыли до уровня 15%, что является предельно допустимым.
Тем не менее, мы считаем, что расхождение доходностей инвестора и управляющих все еще значительно, и ведем переговоры с управляющими, входящими в состав Индексов, о увеличении ТП до 3 месяцев.

Все остальные управляющие смогут задать длину ТП кратно месяцу.

3. High WaterMark+
Классический метод расчета прибыли High-Water Mark предполагает отчисление вознаграждения управляющему с прибыли только в том случае, если с момента прошлой наивысшей точки equity (High-Water Mark) в момент проведения ролловера, была получена прибыль. В случае, если с момента прошлой наивысшей точки equity в момент проведения ролловера, был получен убыток, отчисление вознаграждения управляющему с прибыли приостанавливается до момента превышения значения equity счета наивысшей точки в момент проведения ролловера, либо пока инвестор не покинет счет.
В случае, когда инвестор покидает счет (даже в случае моментального возврата в него), максимальное значение equity счета становится равным значению equity на момент повторного входа, и обязанность управляющего компенсировать прошлый убыток аннулируется.

Подобный метод, как и многое другое, был перенесен в ПАММ-форекс-инвестирование из долгосрочного профессионального инвестирования, и, как и многое другое, не был адаптирован. Долгосрочное инвестирование не предполагает возможности работы инвестора с динамическим портфелем и частоты отчисления Pfee раз в неделю-месяц.
Расчеты показывают, что, с учетом психологии большинства инвесторов, средний инвестор теряет значительную часть прибыли из-за того, что выходит на просадке и входит на пике, либо вынужден ошибаться в долях счетов, из-за невозможности выйти из счета в период РО для корректного перераспределения портфеля.

В ICE FX будет функционировать усовершенствованная форма метода High-Water Mark, нивелирующая потери инвесторов из-за аннулирования обязанности управляющего компенсировать прошлый убыток в случае кратковременного выхода инвестора из Управляемого счета (УС), например, перераспределения портфеля, либо смены степени агрессивности УС (смена мультипликатора УС).

Бессрочная компенсация.

По желанию, управляющий может установить опцию «бессрочной компенсации», которая предполагает сохранение обязанности управляющего компенсировать просадку без отчисления вознаграждения, вне зависимости от момента возврата инвестора в счет, в случае выхода. Таким образом, обязанность управляющего компенсировать убыток инвестора без получения вознаграждения с прибыли до уровня High-Water Mark не аннулируется никогда.

Данная опция будет включенной у большинства управляющих из рейтинга «А».

4. Многоуровневая оферта
Возможность задать разные значения Pfee для инвесторов с разными суммами инвестиций, либо имеющим привилегированные клиентские статусы.

Управляющим будет доступно задание 3 уровней оферты. Больше — усложняет реализацию и графическое отображение в статистике счетов/рейтинге.

5. ICE-MAM
Данной разработке будет посвящена отдельная статья.

В данный момент, МАМ-составляющая системы УС функционирует по классической МАМ-технологии.

Классический МАМ имеет ряд недостатков, которые вполне реально нивелировать, сохранив, при этом, его положительные стороны.

Мы разрабатываем собственный МАМ-модуль, который будет носить название: (ожидаемо) «ICE-MAM».

Основным отличием будет порядок распределения результата позиции после закрытия (в классическом МАМ сперва распределяются сделки, потом деньги, в ICE-MAM просто  результат в деньгах). Получится что-то вроде МАМо-ПАММ. Преимущества такого подхода:

• Возможность открытия на счете инвестора (Slave) сделки, объемом менее 0,01 лота и отсутствие необходимости открытия сделки объема кратно 0,01 лота.
• Снижение минимальной требуемой инвестиции в МАМ-счет в 2 и более раз. Таким образом, для составления МАМ-портфеля будет требоваться сумма в несколько раз меньшая, и значительно большее количество инвесторов получит возможности работы с индивидуальными настройками РМ и входа-выхода из счета в любой момент;
• Минимизация расхождения результата инвестора с «эталонным» в случае размера инвестиции, не кратного необходимому для открытия сделки 0,01 лота (например, если управляющий открывает сделку в 0,01 лота на 5к депо, и у инвестора на счете 7к — у инвестора откроется также 0,01 лота и результат будет меньше в 1,4 раза. На большой последовательности сделок расхождение может достигать огромных размеров. Эта проблема будет минимизирована, из-за уменьшения кратности открываемых объемов);

6. OVER-индексы
Индексы, имеющие мультипликатор больший, чем имеющие смысл, входящие в его состав, счета.

Этой разработке также будет посвящена отдельная статья.

Благодаря портфельному эффекту, экстремум мультипликации портфеля счетов всегда выше экстремума отдельных счетов, входящих в его состав. Более того, возможно существование портфеля счетов, которые отдельно от него вообще не могут существовать (например, работающие с max(DD)=100%-120%).

В частности, ожидаются:

• iComposite *8-*10
• iPro *8-*10
• iMain *8

7. МАМ-индексы
В данный момент Индексы работают исключительно по ПАММ-модели, что несет ряд отрицательных моментов.

Появится возможность работать с Индексами также по МАМ-модели, что позволит:

• входить и выходить в любой момент времени;
• настраивать параметры риск-менеджмента;

Минимальные суммы для инвестирования, разумеется, будут довольно большими: не забываем, что минималка в Индекс исчисляется не как сумма минималок, входящих в его состав УС, а как произведение максимальной минималки среди входящих в состав УС, умноженное на количество счетов в портфеле. То есть, имея 9 счетов с минималкой в 1к и 1 счет с минималкой в 10к, МАМ-Индекс будет требовать 100к инвестиций.

С введением ICE-MAM требуемая минимальная сумма снизится в несколько раз, аналогично УС.

8. Новые Индексы
Их появление не гарантированно, и будет зависеть от целесообразности. В частности, ожидается iComposite+ (iComposite+iMinor) и ATS (Композит без «ручных» трейдеров).

____________________

Итого, прибыль от инвестиций в управляющих, находящихся в рейтинге «А» увеличится за счет:

• ТП = 3 месяцам;
• Снижение комиссии до 8$;
• Снижение средних значений спредов вследствие увеличения кол-ва контрагентов;
• Сниженный размер Pfee для привилегированных клиентов;
• HWM+;
• «Бессрочная компенсация».

V. Партнерам

1. Миграция рефералов
Как было описано выше (п.IV. Миграция), за привлечение рефералов переходящих из других компаний, агентам будет начисляться дополнительное реферальное вознаграждение в течение определенного периода времени.

2. Агентские сертификаты
Аналог того, что было в Пантеоне (всеми нами любимом))): Агент может сгенерировать в ЛК, за определенную плату, код сертификата и дать его любому человеку. При активации данного сертификата, активировавший его человек привязывается как реферал к агенту, сгенерировавшему код, и получает неснимаемый депозит, доступный для инвестирования в определенные счета (рейтинг «А», вероятно) в течение определенного периода времени.
Логика этого инструмента заключается в возможности дать потенциальному клиенту возможность «попробовать» инвестиции, без внесения собственных средств, и в случае его положительной реакции, гарантированно привязать его как реферала. При этом партнер тратит незначительную сумму средств, а клиент имеет возможность протестировать инвестиции без внесения средств вообще.

3. Новый партнерский функционал
Ряд функциональный новшеств для партнеров, таких как:

• возможность генерировать несколько агентских ссылок (для отслеживания направлений притока клиентов, например);
• возможность привязывать реферальную ссылку к веб-сайту (без необходимости вставки ссылки в тексте везде где можно);
• улучшенная статистика в ЛК;
• и т.п.

4. Консультационная группа
Функционал, продукты и сама работа Компании достаточно сложны для понимания, особенного если человек начал заниматься партнерской деятельностью недавно.
Для этого мы создаем консультационные группы, в которых более опытные агенты и сотрудники Компании смогут отвечать на вопросы начинающих агентов.
Вступление в группу будет доступно любому желающему и бесплатно.

VI. Личный кабинет

Абсолютно новый личный кабинет, предоставляющий детальную статистику и мониторинги как инвестиций, так и партнерской деятельности. Расписывать подробно смысла нет, все увидите сами.

VII. Новый функционал рейтинга УС и страницы УС/индекса

• Увеличено количество параметров статистики УС/Индекса;
• Возможность настройки периода отображения статистики (всех параметров);
• Возможность настройки отображения параметров для конкретных уровней оферты;
• Возможность конфигурировать отображаемый в рейтинге набор параметров;
• Возможность сохранять конфигурацию параметров рейтинга и воспроизводить ее в дальнейшем;
  и многое другое.

VIII. Genesis и Genesis Prime

Старт функционирования конкурсов трейдеров ближайшей осенью-зимой.
Условия будут опубликованы позднее.

IХ. Унификация терминов и обозначений. Глоссарий.

Все статистические термины, их определения, сокращения и т.п. будут унифицированы на/в сайте, wiki, моих статьях/публикациях и прочих материалах, публикуемых Компанией и ее сотрудниками. Будет собран довольно большой «Глоссарий/словарь» используемых терминов, сокращений, формул и так далее.
На эту идею меня натолкнуло полное отсутствие единых категорий/терминологии в сфере форекс-инвестирования, и вытекающие из этого манипуляции терминами со стороны как компаний, так и отдельных персонажей. Отсутствие единого «языка» также крайне затрудняяет любое общение в специализированных кругах. Например, очень часто можно видеть подмены терминов в стиле «максимальная просадка» = «плавающая просадка», «Доходность счета» = «доходность инвестора» и т.п.