ICE FX 2.0

Всем доброго времени суток.

Скама и реинкарнации не будет, не пугайтесь))

Но, в течение 2017г и первой половины 2018г ожидается ряд крупных изменений сразу по нескольким аспектам работы Компании, поэтому, ко второму полугодию 2018 года ICE FX действительно будет совсем другим.

Помимо масштабных изменений сайта и функционала, меняется ряд условий работы с Компанией (в 90% — в сторону улучшения и появления новых возможностей), в особенности, касаемо условий инвестирования (недавно имело место снижение Pfee до 15% и комиссии до 10$, но это не конец).

Большинство, описываемых ниже изменений, вступит в силу с релизом нового сайта (ноябрь-декабрь), остальные — в течение ближайших месяцев после него.

 

Теперь обо всем по порядку:

I. Юридические и организационные аспекты

1. Смена юрисдикции. Лабуан.
Как и говорилось ранее, мы переходим в юрисдикцию Лабуан. Переход завершится, ориентировочно, 1 сентября.
Лабуан имеет ряд преимуществ над Вануату: он считается «белым» офшором, и с компаниями из Лабуана сотрудничает значительно большее количество торговых и платежных контрагентов, что, в свою очередь, приведет к снижению торговых издержек, и расширению линейки способов пополнения-снятия средств на/из счета в Компании.

2. Аудит
В зависимости от того, когда будет осуществлен полный переход на Лабуан, будет определено время проведения первого аудита: либо 3-й квартал 2017 года, либо полный 2017 год. Хотя лично я, с учетом того, что получение аудиторского заключения занимает несколько месяцев, не вижу смысла делать его поквартально. Но, раз обещали, постараемся.

II. Пополнение и снятие средств

1. Новые способы пополнения-снятия.
Как говорилось выше, Лабуан «развязывает» нам руки, в сотрудничестве с большим количеством платежных контрагентов, что даст возможность увеличения количества способов пополнения-снятия средств и снижения издержек на транзакции.
Вероятно, появится возможность выводить средства на банковские карты сверх лимита пополнения (выводить прибыль), PayPal (через агрегатор) и некоторые другие способы.
Также, подключение большего кол-ва платежных контрагентов даст нам возможность иметь резервные варианты для проведения транзакций, в случае проблем со стороны какого-либо процессинга. Следовательно, уменьшится кол-во проблем в данном направлении.

2. Моментальное снятие.
По некоторым направлениям будет доступно моментальное снятие лимитированного (в сутки) объема средств.
Для привилегированных категорий клиентов лимиты будут выше.

3. Заменяемость способов пополнения-снятия.
Для некоторых способов пополнения снятия будет доступна возможность вывода средств, не заведенных через эту систему (в случае, если в системе требуется полная верификация личности). В первую очередь будет доступен вывод средств, введенных любым способом, посредством SWIFT и Epayments.
Для привилегированных категорий клиентов направлений взаимозаменяемости способов будет больше.

III. Привилегированные клиентские статусы

Помимо уже существующего VIP-статуса, появится еще 3: Premium, Loyal, Loyal+.

Статус Premium является «улучшенным» вариантом VIP-статуса, требующим депозита в 250к USD (на время акции — 150к USD)

Статусы Loyal и Loyal+ имеют иную логику получения: данные статусы клиент получает за определенный период сотрудничества с Компанией (вне зависимости от размера депозита).

Линейка привилегий несколько расширится: в частности, для большинства статусов будет доступно инвестирование в большинство УС, состоящих в Индексах, по льготной оферте (меньше вознаграждение с прибыли), заменяемость способов пополнения-снятия средств, возможность запроса демонстрации средств Компании у платежных и торговых контрагентов (аналогично запросу демонстрации подтверждения хеджирования позиций) и некоторые другие.

IV. Миграция

Отдельным направлением маркетинга является создание условий облегченного перехода из других компаний для клиентов и партнеров.
Существующая на данный момент программа «компенсация издержек за переход» будет значительно расширена, в частности, появится:

  • льготное получение привилегированных статусов для переходящих клиентов;
  • получение рибейта с уплаченной комиссии, в том числе и для инвесторов;
  • получение дополнительного реферального вознаграждения для партнеров, содействующих переходу их рефералов из других компаний.

V. Торговля в Компании

1. Улучшение торговых условий.
Как говорилось выше, переход в Лабуан предоставляет возможность подключения большего количества торговых контрагентов, что скажется на торговых условиях в лучшую сторону.
Ориентировочно, снижение спредов составит порядка 15-30% от текущих значений.
Также, появится возможность выбирать контрагентов с лучшими прочими параметрами исполнения (проскальзывания, скорость исполнения и т.п.)

2. УС-ECN
Появится возможность создавать управляемые счета типа ECN-.

3. Глубина рынка для STP- и ECN- счетов
Появится функционал «стакана» для обоих типов счетов.

4. TradeBox
Функционал, позволяющий видеть значения средних спредов за выбранный период времени по всем инструментам и типам счетов.
Дополнительными опциями будет: возможность исключать периоды новостей, открытия рынка и т.п.

VI. Инвестиции в Компании

1. Комиссия для УС 8$.
Комиссия будет снижена до 8$ для всех УС, что позволит увеличить прибыль как для управляющих, так и для инвесторов. В совокупности со снижением спредов, увеличение прибыли должно быть ощутимым. Вообще, торговые издержки влияют на прибыль намного сильнее, чем кажется на первый взгляд. Например, за 2016г., iComposite*6 заработал бы порядка 90% (против имевших место 60%) при работе управляющих с издержками, которые прогнозируются после снижения спредов и комиссии до 8$.

2. Торговый период для УС кратный месяцу. И 3 месяца для УС, входящих в Индексы.
Расхождение прибылей инвестора и счета (общей) растет во времени и зависит от размера вознаграждения с прибыли и частоты отчисления вознаграждения (длины ТП). Чем меньше вознаграждение с прибыли и длиннее ТП, тем расхождение ниже, и как следствие, прибыль инвестора выше.
Расчеты показывают, что при отчислении вознаграждения прибыли с частотой 1 раз в месяц и чаще, и уровня отчисления вознаграждения 30% и выше, инвестирование практически теряет смысл, так как при попадании в просадку, близкую к максимальной, инвестор с высокой вероятностью окажется в убытке, даже если счет в этот момент в прибыли.

Некоторое время назад, мы договорились с управляющими о снижении размера вознаграждения с прибыли до уровня 15%, что является предельно допустимым.
Тем не менее, мы считаем, что расхождение доходностей инвестора и управляющих все еще значительно, и ведем переговоры с управляющими, входящими в состав Индексов, о увеличении ТП до 3 месяцев.

Все остальные управляющие смогут задать длину ТП кратно месяцу.

3. High WaterMark+
Классический метод расчета прибыли High-Water Mark предполагает отчисление вознаграждения управляющему с прибыли только в том случае, если с момента прошлой наивысшей точки equity (High-Water Mark) в момент проведения ролловера, была получена прибыль. В случае, если с момента прошлой наивысшей точки equity в момент проведения ролловера, был получен убыток, отчисление вознаграждения управляющему с прибыли приостанавливается до момента превышения значения equity счета наивысшей точки в момент проведения ролловера, либо пока инвестор не покинет счет.
В случае, когда инвестор покидает счет (даже в случае моментального возврата в него), максимальное значение equity счета становится равным значению equity на момент повторного входа, и обязанность управляющего компенсировать прошлый убыток аннулируется.

Подобный метод, как и многое другое, был перенесен в ПАММ-форекс-инвестирование из долгосрочного профессионального инвестирования, и, как и многое другое, не был адаптирован. Долгосрочное инвестирование не предполагает возможности работы инвестора с динамическим портфелем и частоты отчисления Pfee раз в неделю-месяц.
Расчеты показывают, что, с учетом психологии большинства инвесторов, средний инвестор теряет значительную часть прибыли из-за того, что выходит на просадке и входит на пике, либо вынужден ошибаться в долях счетов, из-за невозможности выйти из счета в период РО для корректного перераспределения портфеля.

В ICE FX будет функционировать усовершенствованная форма метода High-Water Mark, нивелирующая потери инвесторов из-за аннулирования обязанности управляющего компенсировать прошлый убыток в случае кратковременного выхода инвестора из Управляемого счета (УС), например, перераспределения портфеля, либо смены степени агрессивности УС (смена мультипликатора УС).

High WaterMark+

Бессрочная компенсация.

По желанию, управляющий может установить опцию «бессрочной компенсации», которая предполагает сохранение обязанности управляющего компенсировать просадку без отчисления вознаграждения, вне зависимости от момента возврата инвестора в счет, в случае выхода. Таким образом, обязанность управляющего компенсировать убыток инвестора без получения вознаграждения с прибыли до уровня High-Water Mark не аннулируется никогда.

Данная опция будет включенной у большинства управляющих из рейтинга «А».

4. Многоуровневая оферта
Возможность задать разные значения Pfee для инвесторов с разными суммами инвестиций, либо имеющим привилегированные клиентские статусы.

Управляющим будет доступно задание 3 уровней оферты. Больше — усложняет реализацию и графическое отображение в статистике счетов/рейтинге.

5. ICE-MAM
Данной разработке будет посвящена отдельная статья.

В данный момент, МАМ-составляющая системы УС функционирует по классической МАМ-технологии.

Классический МАМ имеет ряд недостатков, которые вполне реально нивелировать, сохранив, при этом, его положительные стороны.

Мы разрабатываем собственный МАМ-модуль, который будет носить название: (ожидаемо) «ICE-MAM».

Основным отличием будет порядок распределения результата позиции после закрытия (в классическом МАМ сперва распределяются сделки, потом деньги, в ICE-MAM просто  результат в деньгах). Получится что-то вроде МАМо-ПАММ. Преимущества такого подхода:

  • Возможность открытия на счете инвестора (Slave) сделки, объемом менее 0,01 лота и отсутствие необходимости открытия сделки объема кратно 0,01 лота.
  • Снижение минимальной требуемой инвестиции в МАМ-счет в 2 и более раз. Таким образом, для составления МАМ-портфеля будет требоваться сумма в несколько раз меньшая, и значительно большее количество инвесторов получит возможности работы с индивидуальными настройками РМ и входа-выхода из счета в любой момент;
  • Минимизация расхождения результата инвестора с «эталонным» в случае размера инвестиции, не кратного необходимому для открытия сделки 0,01 лота (например, если управляющий открывает сделку в 0,01 лота на 5к депо, и у инвестора на счете 7к — у инвестора откроется также 0,01 лота и результат будет меньше в 1,4 раза. На большой последовательности сделок расхождение может достигать огромных размеров. Эта проблема будет минимизирована, из-за уменьшения кратности открываемых объемов);

6. OVER-индексы
Индексы, имеющие мультипликатор больший, чем имеющие смысл, входящие в его состав, счета.

Этой разработке также будет посвящена отдельная статья.

Благодаря портфельному эффекту, экстремум мультипликации портфеля счетов всегда выше экстремума отдельных счетов, входящих в его состав. Более того, возможно существование портфеля счетов, которые отдельно от него вообще не могут существовать (например, работающие с max(DD)=100%-120%).

В частности, ожидаются:

  • iComposite *8-*10
  • iPro *8-*10
  • iMain *8

7. МАМ-индексы
В данный момент Индексы работают исключительно по ПАММ-модели, что несет ряд отрицательных моментов.

Появится возможность работать с Индексами также по МАМ-модели, что позволит:

  • входить и выходить в любой момент времени;
  • настраивать параметры риск-менеджмента;

Минимальные суммы для инвестирования, разумеется, будут довольно большими: не забываем, что минималка в Индекс исчисляется не как сумма минималок, входящих в его состав УС, а как произведение максимальной минималки среди входящих в состав УС, умноженное на количество счетов в портфеле. То есть, имея 9 счетов с минималкой в 1к и 1 счет с минималкой в 10к, МАМ-Индекс будет требовать 100к инвестиций.

С введением ICE-MAM требуемая минимальная сумма снизится в несколько раз, аналогично УС.

8. Новые Индексы
Их появление не гарантированно, и будет зависеть от целесообразности. В частности, ожидается iComposite+ (iComposite+iMinor) и ATS (Композит без «ручных» трейдеров).

____________________

Итого, прибыль от инвестиций в управляющих, находящихся в рейтинге «А» увеличится за счет:

  • ТП = 3 месяцам;
  • Снижение комиссии до 8$;
  • Снижение средних значений спредов вследствие увеличения кол-ва контрагентов;
  • Сниженный размер Pfee для привилегированных клиентов;
  • HWM+;
  • «Бессрочная компенсация».

V. Партнерам

1. Миграция рефералов
Как было описано выше (п.IV. Миграция), за привлечение рефералов переходящих из других компаний, агентам будет начисляться дополнительное реферальное вознаграждение в течение определенного периода времени.

2. Агентские сертификаты
Аналог того, что было в Пантеоне (всеми нами любимом))): Агент может сгенерировать в ЛК, за определенную плату, код сертификата и дать его любому человеку. При активации данного сертификата, активировавший его человек привязывается как реферал к агенту, сгенерировавшему код, и получает неснимаемый депозит, доступный для инвестирования в определенные счета (рейтинг «А», вероятно) в течение определенного периода времени.
Логика этого инструмента заключается в возможности дать потенциальному клиенту возможность «попробовать» инвестиции, без внесения собственных средств, и в случае его положительной реакции, гарантированно привязать его как реферала. При этом партнер тратит незначительную сумму средств, а клиент имеет возможность протестировать инвестиции без внесения средств вообще.

3. Новый партнерский функционал
Ряд функциональный новшеств для партнеров, таких как:

  • возможность генерировать несколько агентских ссылок (для отслеживания направлений притока клиентов, например);
  • возможность привязывать реферальную ссылку к веб-сайту (без необходимости вставки ссылки в тексте везде где можно);
  • улучшенная статистика в ЛК;
  • и т.п.

4. Консультационная группа
Функционал, продукты и сама работа Компании достаточно сложны для понимания, особенного если человек начал заниматься партнерской деятельностью недавно.
Для этого мы создаем консультационные группы, в которых более опытные агенты и сотрудники Компании смогут отвечать на вопросы начинающих агентов.
Вступление в группу будет доступно любому желающему и бесплатно.

VI. Личный кабинет

Абсолютно новый личный кабинет, предоставляющий детальную статистику и мониторинги как инвестиций, так и партнерской деятельности. Расписывать подробно смысла нет, все увидите сами.

VII. Новый функционал рейтинга УС и страницы УС/индекса

  • Увеличено количество параметров статистики УС/Индекса;
  • Возможность настройки периода отображения статистики (всех параметров);
  • Возможность настройки отображения параметров для конкретных уровней оферты;
  • Возможность конфигурировать отображаемый в рейтинге набор параметров;
  • Возможность сохранять конфигурацию параметров рейтинга и воспроизводить ее в дальнейшем;
    и многое другое.

VIII. Genesis и Genesis Prime

Старт функционирования конкурсов трейдеров ближайшей осенью-зимой.
Условия будут опубликованы позднее.

IХ. Унификация терминов и обозначений. Глоссарий.

Все статистические термины, их определения, сокращения и т.п. будут унифицированы на/в сайте, wiki, моих статьях/публикациях и прочих материалах, публикуемых Компанией и ее сотрудниками. Будет собран довольно большой «Глоссарий/словарь» используемых терминов, сокращений, формул и так далее.
На эту идею меня натолкнуло полное отсутствие единых категорий/терминологии в сфере форекс-инвестирования, и вытекающие из этого манипуляции терминами со стороны как компаний, так и отдельных персонажей. Отсутствие единого «языка» также крайне затрудняяет любое общение в специализированных кругах. Например, очень часто можно видеть подмены терминов в стиле «максимальная просадка» = «плавающая просадка», «Доходность счета» = «доходность инвестора» и т.п.

Поделиться в социальных сетях:

  • agnostiks

    Мощно, ждем)

  • Благодарю за столь качественную статью с подробными планами компании на ближайший год.
    Все аспекты сформированы профессионально, амбициозно, и имеют большую вероятность повысить эффективность работы всех участников торгово-инвестиционного процесса.

    Получил e-mail-рассылку и первые слова, которые бросились в глаза были : приставка «2.0» и «Скам», припугнули однозначно)

    По существу :
    1.2. Аудиты затратны, как финансово, так и во временном плане. Также считаю, что проведения раз в год более чем достаточно для серьезных инвесторов. Over-индексы в руках профессионала дадут больший эффект снижения неторговых рисков чем аудиты и подобные формальности. Возможно незачем растрачивать бюджет компании на жадных бюрократов вроде регуляторов и аудиторов уровня KPMG, для розничных проф-трейдеров, это объективно не нужно, а для состоятельных «классиков» давно существует Ice-AM.

    * В будущих публикациях рекомендую также осветить планируемый к реализации портфельный сервис для составления собственных портфолио с автоматическими ребалансировками структуры. Важный функционал для эффективной работы.

    Буду спокойно, но с вдохновением ожидать реализации озвученных пунктов, год обещает быть продуктивным… и рассчитываю на статус Loyal+)

    С уважением, Леонид.

    • Спасибо.

      В этой статье расписаны планы на 2017-первый квартал 2018г.
      Портфельный менеджер планируется во второй половине 2018г, о чем будет написано позже.

      • А переход на ТП в 3 месяца для УС рейтинга А будет нормально сочетаться с еженедельными ребалансировками, принятыми в индексах, и в целом, в качественном портфельном менеджменте ?

        Не знаю, как реализованы гибкие входы/выходы в МАМ-системе и выплаты ПФи, не пользовался ей еще, но про ПАММ-систему и индексы не совсем понимаю.

        • ТП — период, по окончании которого производится отчисление управляющему Pfee.
          Период, который инвестор обязан пробыть в счете называет FP (freeze period) — у нас его нет, за исключением невозможности выйти из ПАММа когда угодно. Возможности входов/выходов не зависят от ТП и останутся теми же.
          Ребалансировка не повлияет, поскольку физического выхода из УС не происходит и HWM не аннулируется. Плюс будет HWM+, и даже при выходе на выходные, обязанность компенсировать просадку не слетит.

  • KaneKRY

    На сайте указаны сроки конкурсов трейдеров:

    Genesis Prime
    Старт конкурса состоится 02.10.2017.
    Условия конкурса будут объявлены 01.09.2017.

    Получается они вновь смещаются?

    • Посмотрим по скорость написания ПО.
      Под генезис нужен бонусный ЛК, написание которого занимает порядка 3-4 недель.
      На текущий момент, есть ряд разработок куда более важных, чем предоставление возможности новичкам сливать наше бабло))) Но постараемся сделать максимально быстро, без ущерба более важным направлениям, разумеется.

  • Vadjuha P.

    Спасибо за новости и информацию. Желаю успехов во внедрении изменений!

  • Григорий Александрович

    Здравствуйте. Планируется ли введение другой валюты депозита, отличной от USD?

    • Здравствуйте.

      В ближайшее время вряд-ли, возможно только в EUR:

      1. Торговые контрагенты предоставляют возможность хранения средств для перекрытия, в большинстве случаев, только в USD (реже в EUR). Соответственно, валютные риски ложатся на нас (если бы ничего ен перекрывали, как большинство, проблем бы не было).
      Хотя, медленно, но эта проблема решается (еще лет 5 назад никто не открывал даже в EUR, сейчас уже 50% открывает);

      2. «Защитное» хеджирование — проблематично и несет определенные издержки, которые не совсем понятно на кого переносить;

      3. Нужно адаптировать весь функционал, либо делать кривой сервис, в котором инвесторы с одной валютой счета не могут инвестировать в ПАММ, открытый в другой валюте.

      Счета в какой именно валюте Вас интересуют?

  • Григорий Александрович

    В EUR .

    • Это решаемо, хоть и не быстро из-за п.3.
      Завтра проконсультируюсь с айтишниками, скажу точнее, но точно не ранее чем через год.

  • Григорий Александрович

    Спасибо.