Новые контрагенты. Улучшение торговых условий, криптовалюты и прочие CFD.

Всем доброго времени суток.

В данной статье озвучу расширение линейки контрагентов и торговых инструментов, а также кратко затрону направления, по которым приходит больше всего вопросов.

I. Новые контрагенты и инструменты.

До конца 2018 года ожидается значительное пополнение, как торговых контрагентов, так и предоставляемых для торговли инструментов.

На текущий момент подключены:

  1. Exante.

В процессе:

  1. Divisa UK
  2. IS Prime
  3. AXI Prime

Также, от Sucden и Advanced Markets возьмем CFD на сырье и индексы.

Ниже приведена спецификация торговых инструментов, которые появятся в начале сентября:

Спецификация контрактов

* Для инструмента доступна только операция покупки (Buy).

Условия по крипте «не фонтан», но ничего лучше пока найти не смогли (берем у Exante). По возможности, расширим список поставщиков крипты и улучшим условия.

Маржинальные требования

Период времени Размер депозита Реальный счет (STP/ECN) Demo — счет
СFD Indices СFD Commodities СFD Crypto
С 00:05(EET) понедельника
по 23:55(EET) пятницы
До 3 000 USD (включительно) 1:100 1:100 1:4 1:100
от 3 001 USD до 10 000 USD
от 10 001 USD до 100 000 USD 1:50 1:50 1:3
от 100 001 USD до 200 000 USD 1:33 1:33
от 200 001 до 500 000 USD 1:20 1:20 1:2
более 500 000 USD
С 00:05(EET) субботы
по 23:55(EET) воскресенья
Любой размер депозита Без изменений

Прим. Условия и перечень инструментов довольно часто меняются, на момент подключения приведенные данные могут устареть.

  • все перечисленные выше инструменты доступны на обоих типах счетов (STP и ECN);
  • спецификация контрактов для обоих типов счетов одинакова для CFD на криптовалюты (один поставщик) и различна для CFD на индексы и сырье (разные поставщики);
  • торговля криптовалютой доступна 24/7 (перерыв сб 12:00 — 15:00 ЕЕТ);
  • первоначально, будет доступна только самостоятельная торговля перечисленными выше инструментами;
  • адаптация инвестиционной системы займет ориентировочно 3-4 месяца.

II. Отступление: Немного информации о вариантах подключения криптоликвидности для брокера.

На данный момент, условно, имеется 3 группы возможных поставщиков криптоликвидности:

1) Недо-биржи (нерегулируемые)

Все то, что называется в криптомире просто «биржами». В действительности, это очень громко сказано, потому что по факту — это просто непонятный и нерегулируемый навороченный обменник, с какими-то кусками функционала реальной биржи. Что там творится внутри и где вообще находятся деньги клиентов — никто не знает и не узнает.

Плюсы:

  • большой перечень криптовалют (торговых инструментов),
  • маленький минимальный объем торгов (~0,001 контракта и ниже).

Минусы:

  • отсутствует какая-либо защита средств и надзор за биржами. Ситуация та же, что и с офшорками на FX — в любой момент твои клиентские деньги пропадут. В принципе даже хуже, чем с офшорками на FX, поскольку FX как рынок хотя бы более-менее сформирован.
  • маленькое КП: Bitfinex дает 1:3, остальные 1:1-1:2.

2) CFD через FX-контрагентов

Подключение CFD на криптовалюты через того же класса ПЛ, у которых мы перекрываемся в FX. CFD является индикативной ценой (цифры) и не имеет под собой реальной криптовалюты (по легенде имеют, конечно, хотя и сама крипта не сильно «реальный» актив).

Плюсы:

  • Средства находятся у регулируемых компаний (мифид/австралийские ПЛ),
  • КП от 1:5 и выше,
  • Параллельно, при подключении криптоинструментов мы можем взять у этого ПЛ и FX-инструменты (что улучшит торговые условия по FX),

Минусы:

  • Маленький перечень криптовалют (торговых инструментов). Зачастую ограничивается BTCUSD и ETHUSD.
  • Высокий минимальный торговый объем (у большинства вообще от 1 битка)
  • Относительно высокие спреды (0,5-1%).

3) Японские (регулируемые) биржи.

В Японии биржи легализованы и находятся под надзором фин регулятора. По сути это — идеальный вариант, но с офшорами они не будут работать в 99,9% случаев.

Плюсы:

  • Средства находятся у регулируемых компаний,
  • КП в районе 1:5,
  • большой перечень криптовалют (торговых инструментов),
  • маленький минимальный объем торгов (~0,0001 контракта).

Минусы:

  • Относительно высокие спреды (0,5-1%).

Итого, нам недоступен вариант 3, и доступны варианты 1 и 2.

Определенно, лучше работать посредством CFD, даже из-за одного лишь пункта, говорящего о том, что на недо-биржах с деньгами клиентов в любой момент может произойти все что угодно. Это очень большой риск, поскольку, в случае потерь, их придется компенсировать нам из своего кармана, что, скорее всего, выйдет ненамного дешевле, чем самим слепить такую же «биржу». Также, невозможность дать плечо больше чем 1:1-1:2 значительно снижает интерес со стороны клиентов.

III. Отказ от работы с Fixi plc

Мы завершаем работу с Fixi plc и постепенно переводим имеющийся там капитал к другим контрагентам. Причиной является невозможность предоставления плеча выше 50 (нет дополнительных денег на хеджирование у вышестоящих ПЛ), а также периодические косяки с фидом, хотя и не критичные при наличии более чем одного ПЛ.
Не могу сказать ничего плохого про эту компанию, в частности, мы зарабатывали у них в прошлом году по 300-400% за полгода (из-за случайного распределения сделок на ПЛ), и не получали от них взамен каких-либо проблем с исполнением или выводом капитала, что является довольно большой редкостью и свидетельствует о преимущественно a-book работе компании. Вероятно, мы продолжили бы работу с ними в случае предоставления нам плеча выше 50, но имеем то что имеем.

IV. Прочие новости

Расширенная статья с новостями и планами выйдет в течение пары недель, а пока кратко озвучу информацию по наиболее популярным вопросам:

1. Аудит ICE FX.

Не прошло и года (всего-то 7 месяцев), как мы завершили прохождение аудита финансовых показателей для ICE FX.
Плохо или нет, но это первый аудит такого вида и порядка в индустрии офшорного форекса (да и в не-офшорном дела не намного лучше). Аудитор нам так прямо и заявил, что все будет проходить долго и мучительно, так как они никогда не аудировали форекс-брокеров.
Аудитором, напомню, выступает Mazars — аудитор, ежегодно входящий в ТОП-10 — ТОП-15 в мире.
На текущий момент мы получили от аудиторов драфт (незаверенное подписями заключение). Заверенное заключение будет получено в течение 2-х — 3-x недель, по их обещаниям. Тем не менее, учитывая лето, и вообще точность прогнозов юридических компаний, уверен на 99%, что заключение мы получим не ранее сентября.
По получению заверенного заключения я выложу отдельную статью, в которой разберу основные показатели компании, отраженные в нем.
Пока, для желающих посмотреть выкладываю драфт.

Драфт аудита 2017
Скачать файл в формате PDF
Скачано: 50, размер: 393.3 KB

2. ICE UK

Несколько задерживаемся из-за взятия МТ4 в связке с агрегатором у Интеграла (нужно адаптировать софт под новый агрегатор).
Запуск перенесен на 17.12.2018г.
Ближе к запуску опишу особенности работы этого подразделения отдельной статьей, так как проблем и отличий довольно много, начиная от MIFID II и заканчивая китайцами, которые зафлудили рынок UK своими однодневками.

3. Over-индексы

Реализация запланирована на февраль 2019.
Проблема, как и раньше в нахождении ПЛ, предоставляющих плечо выше 50.
Вероятно, для возможности функционирования over-индексов придется установить для них высокую минималку на вход, чтобы весь индексный КИ тупо не перешел уменьшенной суммой на более высокий мультипликатор и мы не встали по СА, при этом еще и не получив увеличения проторговки.

4. HWM+

На данный момент стоит цель по как можно скорейшему запуску ICE UK, в связи с чем, большая часть ресурсов переключена на работы, связанные с этим. Подавляющее большинство разработок переносится на 2019 год.
HWM+ постараемся реализовать в районе НГ.

5. Доработка ЛК

В течение лета была проведена довольно большая доработка ЛК.
Доработка будет вестись до конца сентября, в частности будет доработан функционал раздела «инвестиции» и часть партнерского функционала.

6. SubID

Возможность использовать несколько партнерских ссылок (до 10), маркировать их и видеть сегрегированную статистику по ним появится до конца сентября.

 

Драфт аудита 2017
Скачать файл в формате PDF
Скачано: 50, размер: 393.3 KB

Поделиться в социальных сетях: