Последние новости. Итоги III квартала 2017 г.

Всем доброго времени суток.

В данной статье я кратко озвучу последние новости по ICE FX и ICE AM и подведу итоги работы ICE AM за 3 квартала 2017г.

ICE FX.

1. Смена юрисдикции. Лабуан.

Два дня назад, всем клиентам Компании, на почту пришло письмо о смене юрисдикции Компании.

Кто не получил, посмотрите папку «спам», либо обратитесь в юридический отдел: Law@ice-fx.com (если Вам нужны какие-либо разъяснения).

Кратко: мы меняем юрисдикцию, 16.10.2017 г. ICE Markets (Вануату) передает все свои обязательства перед клиентами и их личные данные ICE-FX Markets (Лабуан).

Тем, кто согласен с передачей данных и обязательств — делать ничего не нужно, тем кто не согласен — до 16.10.2017 направьте в произвольной форме отказ от передачи данных на адрес: Law@ice-fx.com с почты, на которую зарегистрирован аккаунт в Компании. Аккаунт будет ликвидирован, Ваши данные удалены, остаток средств Вы сможете вывести любым доступным способом.

Счет удалось открыть в том же самом банке: http://www.standardbank.com/pages/StandardBankGroup/web/index.html

Напоминаю, что Лабуан является офшорной юрисдикцией более высокого порядка и уровня надежности, чем Вануату, поэтому с компаниями из Лабуана сотрудничает большее количество платежных и торговых контрагентов.

Поэтому, в ближайшее время планируется сотрудничество с такими ПЛ, как:

От работы с Velocity будем отказываться, так как их, судя по всему, совсем не устраивает то, как мы работаем (зарабатываем, в смысле).

Также планируем подключение новых торговых контрагентов. Предполагается предоставить возможности:

  • вывода на карты Visa/MasterCard прибыли (превышение депозита);
  • ввод и вывод WM;
  • ввод и вывод Qiwi;
  • ввод и вывод Яндекс.Деньги.

2. Релиз ICE FX 2.0.

Релиз ICE FX 2.0 запланирован на 02.12.2017.

Будет реализована большая часть описанного здесь функционала, за исключением:

  • HWM+ (закончились поля в МТ, надо совершать «сильное колдунство», которое мы пока до конца не понимаем);
  • УС-ECN (не приоритетная разработка);
  • ICE-MAM (мега-сложная разработка, занимающая порядка 4-5 месяцев, изначально планировалась на середину 2018г.);
  • Over-индексы (проблема аналогична «HWM+», будет после «колдунства»).

ICE AM.

1. Interactive Brokers.

С 16.10.2017 ICE AM начинает торговлю и управление средствами клиентов на счетах Interactive Brokers (возможна некоторая задержка, в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств юридического характера, но функционал уже готов и протестирован).

Условия работы аналогичны таковым на счетах SwissQuote, за исключением размера «Volume Fee» (торговые издержки в IB значительно ниже таковых в SwissQuote, поэтому на конечные заработки клиентов будут аналогичны в обоих торговых посредниках).

Торговая платформа IB не может быть подключена ни к одному из существующих публичных мониторингов, поэтому, отслеживать показатели работы инвестиционных продуктов можно дальше по мониторингу из SwissQuote: http://www.myfxbook.com/members/iceam

2. Третий торговый посредник.

В ближайшие полгода планируется начало работы посредством еще одного торгового посредника (точно пока не определено, в комментариях Вы можете оставить свои предложения), который будет предоставлять возможность торговли посредством МТ4 и иметь более низкие, в сравнении, с SwissQuote, торговые издержки. Это позволить иметь постоянный онлайн-мониторинг торговли (как в Swissquote), но лучшие показатели торговли (ниже издержки). Сейчас же, IB невозможно замониторить, а в Swissqoute статистика хуже возможной из-за высоких издержек.

3. Итоги работы инвест-стратегий.

По окончании третьего квартала 2017г, стратегии ICE AM показали следующие результаты:

(Приведена чистая доходность инвестора, за вычетом Pfee и Mfee).

Сonservative Moderate Сomposite
Q4, 2016 7,69% — 10,33% -3,1% — (-1,9%) -0,6% — 0,48%
Q1, 2017 6,47% — 8,93% 12,13% — 14,4% 10,41% — 13,44%
Q2, 2017 -7,74% 5,93% — 6,78% -1,14%
Q3, 2017 7,75% — 8,85% 20,66% — 23,51% 16,4% — 18,74%
Все время 13,98% — 20,69% 38,87% — 48% 26,28% — 33,8%

Max(DD) лучше смотреть на сайте ICE-FX, поскольку ее отображение на буке абсолютно не соответствует действительности, из-за специфического (кривого) считывания эквити. На буке она всегда будет ниже.

Напомню, стратегии соответствуют Индексам:

  • Conservative — iPro*5;
  • Moderate — iMain*4;
  • Composite — iComposite*6.

Всем удачных инвестиций.

Поделиться в социальных сетях:

  • Baloo

    Владимир, доброго времени суток.
    А можно по-подробнее про Velocity? Просто интересно, почему это вообще замечают и насколько это критично для них (ваша компания пока относительно некрупная)? И каким образом они вас «оповестили»? Или показали действиями?

    • KaneKRY

      Есть оригинальное предложение: Сделать возможность открывать шорт по ПАММ счетам. Т.е. играть на их понижение.
      C математической точки зрения это будет интересно. Особенно при продаже молодых памм счетов.
      Реализовать это можно: просто открытие противоположных сделок.
      Для вас, как для брокера – это будет новой, выделяющей фишкой. Которая зацепит новых клиентов.
      Плюс можно будет сэкономить на выводе части позиции на рынок (не платить комиссию ПЛ).

    • Здравствуйте.
      История классическая: все было идеально, до определенного момента, потом начались бешеные проскальзывания и реджекты. Причем однозначно специально в стакан забрасывалась хорошая цена (чтобы на нее аллоцировался объем) и крайне маленький объем, следующая цена (с нормальным объемом) была нетипично далеко (это то из-за чего скользит, то есть объем размазывает по стакану).
      Несколько раз они признавали свои ошибки, ссылаясь на своего вышестоящего контрагента, и однажды даже возместили нам убытки в размере 5к, однако, вне зависимости от конечного виновника ситуации, так работать не имеет смысла. К тому же, выбор контрагентов теперь шире.

  • KaneKRY

    Есть оригинальное предложение: Сделать возможность открывать шорт по ПАММ счетам. Т.е. играть на их понижение.
    Думаю, с математической точки зрения это будет интересно. Особенно при продаже молодых памм счетов.
    Реализовать это можно: просто открытие противоположных сделок.
    Для вас, как для брокера – это будет новой, выделяющей фишкой. Которая зацепит новых клиентов.
    + можно будет сэкономить на выводе части позиции на рынок (не платить комиссию ПЛ).

    • Golden Prime / Леонид

      * Платить ПЛ все равно придется, так как в Айсах A-Book. Экономить можно начать и без введения шортов на ПАММы, только это противоречит политике компании, как думаю и в целом, убыточные счета, которые выгодно шортить)

      • KaneKRY

        <<<<<<<< Платить ПЛ все равно придется, так как в Айсах A-Book. Экономить можно начать и без введения шортов на ПАММы, только это противоречит политике компании,

        У IceFX честная модель – перекрытие всех сделок. И она очень мне нравится. Но эта модель, никак не противоречит предложенному мной функционалу.

        <<<<<<<< как думаю и в целом, убыточные счета, которые выгодно шортить

        IceFx тут тоже молодец – привлекает управляющих, со сторонних площадок, с длинной историей. Но кроме них есть и молодые ПАММ счета. Которые интересны, для шорта.

        • Golden Prime / Леонид

          * Думаю, что противоречит, поскольку от перекрытия только размера «перекоса» совокупной позиции до желания положить этот «перекос» себе в карман в случае если он убыточен, один шаг. Последствие — потенциальный конфликт интересов.

          * Считаю, что в среднесроке «молодых» счетов в Айсе скорее вообще не будет, чем они станут развивать предложенную вами тему.

          Высказываю только личные предположения и мнение.

          • Перекрытие «перекоса» — это ЕСН.
            ЕСН является таким же а-буком как и СТП, только который не проверить со стороны клиента.
            Но, писать собственную ЕСН — пара лет работы. Это однозначно не то,
            что нам сейчас нужно.

          • KaneKRY

            Кстати, почему было принято решение сделать ставку на сбор собственного пула поставщиков? А не использовать ECN от Дмитрия, как основной счет?
            Думаю, что присоединение ECN счетов, к ПАММ системе быстрее и дешевле, в плане реализации. Чем открытие новых счетов у ПЛ и оптимизации работы с ними.

          • По степени важности:

            1. Зависимость от одной компании (Адмирал в данном случае) и одного моста, при нашей модели работы, это бизнес-суицид. Любые технически проблемы на 20мин на новостях и пздц.
            В конечной цепи, АМТС, это пул ПЛ, но мы, технически, работаем через одного прайма (Адмирал) — совсем не то же самое, как когда мы отдельно подключаем разных ПЛ.

            2. Диверсификация средств по разным компаниям однозначно лучше, чем хранение средств в одной.

            3. Высокие спреды. Свой пул даст спреды однозначно ниже (то что сейчас — это не пул).

            По второму вопросу: схема работы нашего ЕСН-счета выглядит несколько не так, как должна выглядеть классическая ЕСН. Мы все выводим на Адмирал, а Адмирал уже обрабатывает сделки в ЕСН. То есть, для нас, технически, это вообще не ЕСН а СТП (с одним поставщиком).

          • KaneKRY

            <<<<<<<< Диверсификация средств по разным компаниям однозначно лучше, чем хранение средств в одной.

            С этим согласен. Так и думал, что это одна из главных причин.

            <<<<<<<< Любые технически проблемы на 20мин на новостях и пздц.
            В конечной цепи, АМТС, это пул ПЛ, но мы, технически, работаем через одного прайма (Адмирал) — совсем не то же самое, как когда мы отдельно подключаем разных ПЛ.

            AMTS вроде позволяет добавлять дополнительных ПЛ отдельно.
            Так работает GKFX. У них есть страховочный ПЛ, помимо основного (Адмирала).

          • У АМТС есть две модели работы: через мост на их собственный пул ПЛ, собранный на базе Адмирала и аренда агрегатора, с добавлением собственных ПЛ.
            У нас — первое, поскольку второе — это 1в1 дубль того, что у нас на счете СТП, только с агрегатором от АМТС а не СофтФХ.

          • KaneKRY

            Понятно.

            Я все равно буду ждать подключения ECN к ПАММ системе. Или снижение спреда на текущих ПАММ счетах.

            Моя система сильно не вписывается в торговые издержки, которые сейчас есть. Я так понимаю, ждать второго осталось недолго. В остальном, IceFX — прямо очень нравится.

          • В «конечном» варианте спреды на СТП должны быть ниже спредов на ЕСН (как минимум, нет издержек на Адмирал — 2$/лот).
            Хотя, они постоянно меняются, и может получиться наоборот.
            Также, мы дополнительно чуть снизим маркапы после набора определенной капитализации.
            Однако, есть предположение, что спреды со стороны конечных ПЛ (банки) будут со временем расти, и вернутся к уровням 5-10 летней давности, но посмотрим.

    • Есть 2 модели работы подобного функционала:

      1. Простой инвертор сделок (то, что Вы описали) — вывод противоположных сделок.
      Относительно просто реализуемый функционал (2-3 месяца работы + какое-то время на интерфейс на сайте/ЛК), имеющий основную проблему в том, что издержки будут одинаково ложиться как на открывающего прямые, так и обратные сделки (здесь сэкономить как раз нельзя).
      То есть, с очень большой долей вероятности, в минусе окажутся оба, так как математически (и эмпирически) — все сливают сумму издержек.
      Несмотря на то, что на нем маловероятен дополнительный заработок клиентов, сделать его я бы хотел, хотя бы для расширения функционала. Разумеется, он не является приоритетным функционалом и лежит в «долгом ящике».

      2. Инвертор Асмодея))) (то о чем Асмодей писал на форуме ГКФХ и на Хабре:
      https://habrahabr.ru/post/319076/
      http://forum.gkfx.ru/index.php/topic/416-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81/

      Это значительно более сложный функционал, имеющий еще и кучу ограничений и вопросов.
      Но, именно он, обходит проблему «зеркального слива» по спреду.
      Реализовать его тоже было бы интересно, но, в текущих условиях озадачивать айти-отдел им на полгода работы, это бизнес-суицид))

  • Andrey Shvalbe

    Владимир, удачи. Этот проект единственное ДУ, за которым я наблюдаю.

    • Спасибо.

      • Andrey Shvalbe

        Если нетрудно, то в будущем попросил бы дублировать основные новости в комментариях к нашей статье: http://investprofit.info/ice-fx/. Я это периодически делаю, но несколько комментариев подряд от автора ресурса (меня) выглядит не очень естественным. Планы не нужно — только то, что сделано по факту, вроде перехода в Лабуан.

  • Кактус

    Что планируете делать, когда в России запретят оффшорный форекс (а все к этому идет, пусть медленно, но идет)? Как я понимаю, к такому развитию событий нужно обдумать план действий заранее.

    • Зависит от того, что из себя будет представлять российское форекс-законодательство и практика его применения в тот момент. Если тоже самое, что и сейчас — не работать в России.

  • Velocity это классика роботы более половины существующих ПЛ, увы на текущий момент такие истории могут быть частым явлением, так как ПЛ — это условно не регулируемый статус и они могут чудить все, что им вздумается, даже в FCA юрисдикции (кроме отъема средств перекрытия и открытого мошенничества).
    Кстати, к таким ПЛ можно отнести CFH и увы есть истории баловства со стороны и других известных ПЛ (озвучивать не буду, так как менеджеры их читают блог Black Ice).