Итоги 2017 года. Новости и планы.

Всем доброго времени суток.
Закончился 2017 год, и самое время подвести итоги работы компаний и кратко изложить планы на 2018.

ICE AM.

I. Итоги 2017 года.

1. Все 3 инвестиционные стратегии закончили 2017 год с положительным результатом, который составил:

Conservative Moderate Composite
Q4, 2016 7,69% — 10,33% -3,1% — (-1,9%) -0,6% — 0,48%
Q1, 2017 6,47% — 8,93% 12,13% — 14,4% 10,41% — 13,44%
Q2, 2017 — 7,74% 5,93% — 6,78% -1,14%
Q3, 2017 7,75% — 8,85% 20,66% — 23,51% 16,4% — 18,74%
Q4, 2017 -1,36% -1,78% -1,32%
YTD, 2017 4,41% — 7,9% 40,76% — 48,18% 25,37% — 30,77%
Все время 12,43% — 19,04% 36,39% — 45,36% 24,03% — 31,41%

Приведены результаты с учетом всех взимаемых с инвестора комиссий.
Напоминаю, результаты торговли ICE AM Вы можете видеть здесь: https://www.myfxbook.com/members/iceam

Очень неплохой результат по меркам инвест-компаний, хотя за 2016 результаты были бы выше, если компания работала.

2. Снижение Pfee и торгового периода.

Для приведения статистики компании к удобному общепринятому в инвест-сфере виду (для удобства сравнения инвесторами нашей статистики со статистикой других инвест-компаний), с 01.01.2018 мы приняли решение снизить длину торгового периода до 1 месяца (вместо 3 месяцев по старым условиям).
Поскольку это приведет к уменьшению чистой прибыли инвесторов, значение Pfee также будет снижено на всех уровнях оферты и составит:

  • 20% для клиентов с депозитом 50 000 — 100 000 USD (вместо 30% по старым условиям);
  • 15% для клиентов с депозитом 100 000 — 1 000 000 USD (вместо 25% по старым условиям);
  • 12% для клиентов с депозитом более 1000 000 USD (вместо 20% по старым условиям).

Размеры остальных комиссий остаются без изменений.

II. Планы на 2018 год.

1. Продолжение торговли в Swissquote, и, наконец, получение LEI для торговли в Interactive Brokers.

2. Начало работы в 3-м торговом посреднике.
Посредник пока не выбран.
Целесообразность этого заключается в том, чтобы иметь счет, подключенный к myfxbook (МТ4), но с более низкими торговыми издержками, чем те, которые мы несем в Swissqoute.

3. Запуск самостоятельных счетов управляющих.
Предоставление возможности инвестиций в отдельных управляющих из iComposite в стороннем торговом посреднике.

4. Аудит track-record
Ведем переговоры с аудиторами по проведению аудита трек-рекорда в Swissquote.

ICE FX.

I. Итоги 2017 года.

1. Результаты Индексов приведены в таблице ниже:

iPro*6 iMain*6 iСomposite*6
YTD, 2016 35,67% 30,58% 35,26%
YTD, 2017 -6,86% 33,91% 18,98%
Все время 26,35% 74,86% 60,94%

Мониторинги управляющих: https://www.myfxbook.com/members/IceFXMarkets

Приведены результаты с учетом всех взимаемых с инвестора комиссий.

Если учесть уменьшение издержек, ложащихся на инвестора, произведенных за это время (в таблице ниже), результат можно увеличить примерно на 10% в год.

Напоминаю, что клиенты, имеющие привилегированный статус, могли улучшить данный результат на 4% и 6% для категорий VIP и Elite, соответственно.

2. ICE FX 2.0.
Произведено кардинальное обновление сайта Компании и функционала, названное ICE FX 2.0.
Изменения, уже имеющие место и ожидаемые, описаны здесь.

3. Улучшение инвестиционных условий.
В течение года производилось планомерное снижение издержек инвестора и улучшение инвестиционного функционала:

Начало 2017 г. Конец 2017 г.
Комиссия УС 12 USD (0.012%) 8 USD (0.008%)
Торговый период 1 неделя 1 месяц
Вознаграждение с прибыли 20% 12%

4. Улучшение торговых условий
Комиссия на торговых счетах была снижена на 1 USD (до 5 USD лот)
Благодаря подключению новых торговых контрагентов были снижены спреды по всем инструментам.

5. ECN-счета
Открыт новый тип счета, основанный на технологиях AMTS Solutions.

II. Планы на 2018 год.

1. Аудит финансовых показателей.
Ведем переговоры с аудиторами по проведению аудита финансовых показателей за 2017 год.
Данные будут предоставлены публично.

2. Новый ЛК.
В ближайшие дни будет запущен новый Личный кабинет. Разумеется, это будет не финальная версия, и апгрейд ЛК будет вестись, как минимум, на протяжении всего 2018 года. Аналогично сайту, какое-то время будут доступны старая и новая версии ЛК одновременно.

3. Genesis
Первый этап конкурса стартует 15.01.2018, однако, в связи с задержкой публикации условий, допускается подача заявки и начало участия в текущем этапе вплоть до 16.02.2018 включительно.

В связи с загруженностью штата работами по приведению в порядок новых сайта и ЛК (в том числе и праздничными днями), я решил опубликовать основные условия конкурсов Genesis и Genesis Prime у себя на блоге до момента готовности полноценного раздела на сайте, поскольку будущим участникам нужно видеть условия заблаговременно. Еще раз приношу свои извинения за задержку с опубликованием условий конкурсов.
Условия здесь:

4. Миграция
Вместе с новым ЛК будет запущена расширенная версия программы по облегчению перехода клиентов из других компаний, «называемая миграцией».
Условия здесь.

5. Новые торговые контрагенты
В течение 2018 года планируется подключение новых торговых контрагентов. На текущий момент в списке находятся: LMAX, Divisa UK и ISPrime.
Это должно положительно сказаться на торговых условиях и расширить линейку предоставляемых торговых инструментов.

6. High-Water Mark +
Авторская разработка, адаптирующая классический метод расчета прибыли High-Water Mark, применительно к Forex-инвестициям.
В частности:

  • метод расчета прибыли HWM распространяется на все мульти-копии УС;
  • при кратковременном выходе инвестора из УС не происходит аннулирования обязанности управляющего компенсировать просадку;
  • возможность установить управляющим длительность grace-периода вплоть до бессрочной компенсации.

7. ICE-MAM
Авторская разработка, аналог классической МАМ-технологии, лишенная основных ее недостатков и предоставляющая ряд преимуществ:

  • возможность инвестировать по МАМ-технологии сумму средств, меньшую, чем необходима управляющему для торговли с заданными рисками ввиду невозможности открытия в МТ4 объема сделки менее 0,01 лота (уменьшение минималки для МАМ-инвестиций);
  • возможность входа под открытые сделки;
  • отсутствие расхождения результатов инвесторов при инвестировании суммы не кратной минимальной инвестиции (кратной необходимой для открытия сделки кратно 0,01 лота).

8. OVER-индексы
Возможность инвестировать в Индексы с мультипликатором выше, чем максимально возможный для существования счетов, входящих в состав Индекса.

К сожалению, разработки 5-7 задерживаются ввиду необходимости внедрения дополнительной технологии (зеркало базы) для возможности их функционирования (закончились поля в МТ).

9. EUR-счета
Возможность хранения средств в валюте EUR на счете Компании и работы с ними без необходимости конвертирования в USD.
Тренд на усложнение работы в евро-зоне с USD очевиден, плюс многие клиенты из СНГ тоже обращались с просьбой сделать евро-счета.

Сделать кривое подобие (как в большинстве компаний), вынуждающее клиентов работать со счетами, открытыми в разных валютах отдельно (отдельные инвестиционные продукты), не составляет большой проблемы. Проблему составляет тот факт, что мы делать это «убожество» не хотим.

Мы планируем сделать полноценную валютную синхронизацию для инвестиционных продуктов (наподобие реализованной в Dukascopy), при которой управляющему не приходится открывать счета в разных валютах, а инвестору выбирать только из счетов с той же валютой, что и его депозит, либо конвертировать валюту, неся дополнительные издержки.
Задача не самая простая, особенно с учетом того, что мы выводим 100% сделок: нужна возможность хранить средства для хеджирования позиций в евро, чтобы не нести дополнительные валютные риски.

10. ECN-УС
Возможность открытия Управляемых счетов типа ECN.

11. CFD
Предоставление возможности торговли CFD на сырьевые товары и акции (что предоставят будущие ПЛ).
Постараемся распространить все свое ПО (риск-менеджмент, УС, мультипликацию и прочее) тоже на них.

12. Крипто-счета
Аналогично открытие возможности торговли криптовалютами.
На данный момент не совсем ясно, где хеджироваться: хранить большие средства на всех этих недо-биржах желания никакого, а CFD, предоставляемые крупными ПЛ, несут большой риск противодействия заработку, в виду того, что тоже непонятно, где они могут перекрывать такие объемы.
Постараемся распространить все свое ПО (риск-менеджмент, УС, мультипликацию и прочее) тоже на них.

13. Мобильное приложение
По окончании разработки основного функционала ЛК начнем работу по созданию мобильного приложения. Раньше — не имеет смысла.

ICE FX UK.

Полноценный старт планируется 01.06.2018.
Более подробно особенности работы с этой компанией я опишу ближе к запуску.

В течение 2018 планируется также подача на собственные лицензии и максимально возможное распространение сервисов и функционала офшорного ICE FX.

Всем удачи и достижения поставленных целей в Новом году!

Поделиться в социальных сетях:

  • Зураб Платонов

    Новый кабинет — огонь! Думаю клиенты оценят. Как насчет конструктора-индекса (выбор отдельных управляющих, мультипликатора по ним и % доли их участия), он в планах реализации или это решение плохо реализуемое?

    • Здравствуйте.
      Спасибо, на данный момент реализовано примерно треть от планируемого функционала ЛК, будет дорабатываться в течение года-полутора.

      Конструктор индексов есть в планах, и его разработка должна была начаться в этом году, но метаки подкинули нам серьезную проблему в виде окончания продажи МТ4. За окончанием продажи однозначно последует окончание поддержки (опять же, видимо внезапное, так как никто не озвучивает сроков как и с окончанием продажи), и до этого времени нам необходимо успеть мигрировать весь наш громоздкий функционал на МТ5, поэтому, до этого момента большинство нововведений отложено.

      • Зураб Платонов

        С метаком конечно треш, но это было ожидаемо. Если мне изменяет память разрабы последние 2 года 5-ку пытались пропихнуть и вдоль и поперек, а оно все никак. Пряники не зашли, пошли кнуты в дело.

        • Да, это было ожидаемо, однако это было крайне резко, если смотреть на долю все еще сидящих на МТ4. К тому же остановить продажу без предупреждения — вообще как-то «не этично».
          В любом случае, миграция на МТ5 процесс очень длительный и тяжелый, а функционала который хотелось бы иметь у нас еще много, поэтому, разумеется мы решили сидеть на 4 до последнего. Время пришло.

          • Daniel Korsakoff

            Владимир, привет! Есть какие-то примерные сроки перехода на МТ5?

          • Добрый день.
            Сам МТ5 планируем взять в этом году, то есть, возможность торговли откроется сразу.
            Инвест-систему надо переносить, и поскольку, архитектура 5 значительно отличается от 4, это займет не менее года с момента покупки МТ5. Как появятся точные сроки я сообщу в одной из новостных статей.

          • Baloo

            Владимир, здравствуйте.
            Я так понимаю, из-за подставы с MT4 многие планы несколько подвинулись. Не знаете, когда теперь ориентировочно можно ожидать iComposite* > 6, и ожидать ли вообще? Зарезанное плечо не помешает созданию хотя бы еще 7, 8, 9, 10 множителей индексов? В большей степени интересует Композит, конечно.

          • Здравствуйте.
            Некоторый функционал я считаю целесообразным написать до миграции на МТ5, которая заморозит все нововведения на хз сколько тысяч лет, в том числе HWM+, Over-индексы, ICE-MAM и EUR-счета. По графику Оверы идут сразу после HWM+. Точные сроки зависят от начала работ над ICE UK (там же тоже МТ4 нужен который надо где-то брать), сейчас могу только сказать ориентировочный интервал старта работы оверов как май-сентябрь.

            Дополнительной проблемой является тенденция снижения плеча у ПЛ: многие кто давали ранее 1:100, теперь дают 1:50, а более 1:100, по-моему, уже не дает никто.

            В ближайшие месяцы, также, появится еще один индекс, что-то типа «выборки из композита», лишенный некоторых его недостатков.

          • Baloo

            Спасибо.
            А какой примерно ожидается диапазон расширения мультипликаторов? До 10 или менее/более? Существуют ли возможности решения проблемы постоянно снижаемого ПЛ плеча?

          • До 10 пока расширить можно, если плечо не будут снижать далее.
            Решить снижение плеча невозможно: мы не можем нагрузить плечо больше, чем его предоставляют. Единственный вариант — заводить дополнительно свои деньги к ПЛ в размере близком к размеру клиентских, но это, мягко говоря, не сильно умно.

            Экстремум композита находится на уровне около х20.

            При увеличении мультипликатора, при любых его значениях, растет длительность выхода из просадки эквивалентного размера, по классическому «правилу восстановления». То есть, из одной и той же просадки (мультиплицированной) — счета будут выходить в порядке от меньшего мультипликатора к большему.
            При прибыли же, наоборот, прибыль растет нелинейно быстрее у высоких мультипликаторов (геометрическое сложение).
            Итого, в реальности, для получения эквивалентных результатов за период длиннее чем 1 неделя требуется сумма несколько меньшая, чем «сумма/отношение мультипликаторов».
            Подсчитать это точно невозможно.

            Вторая проблема — перегиб через экстремум в случае увеличения максДД в сравнении с исторической, по которой этот экстремум считался. Прогнозированию тоже поддается слабо.

  • Bato

    Владимир, можете назвать сроки запуска УС ECN?

    • Зависит от решения вопроса с МТ4 для UK.
      Если не найдем — вторая половина апреля.
      Если найдем — остальные разработки (включая эту) откладываются на 3-4 месяца для запуска UK.

      • Bato

        Какие есть варианты решения вопроса с МТ4? Насколько я понял, Метаквоты достаточно категоричны в этом вопросе.

        • 1.Купить компанию с действующим МТ4 и кинуть с нее WL.

          2. Взять в аренду у компании с действующим и ненужным МТ4 и кинуть с нее WL.

          • Bato

            Это обнадеживает. Если все получится, на UK будут только STP-счета?

          • Какой агрегатор будем использовать пока еще не решили.